期货IC2206（期货IC2205）

期货IC2206(期货IC2205)日盘收于95.85,下跌5.8点,跌幅0.93%。成交量772558手,较前一交易日增加4478手;持仓量231084手,较前一交易日增加846手。

现货方面:

据生意社提供的数据显示,2月上旬重点监测省份生产企业粗钢日均产量134.50万吨,较上一旬减少19.64万吨,减幅2.79%。

3月上旬重点监测省份生产企业日均产量134.50万吨,较上一旬增加19.61万吨,增幅2.77%。

宏观方面:

美国1月耐用品订单环比终值1.4%,预期1%,前值1.3%。美国1月耐用品订单环比终值0.8%,预期0.6%,前值0.6%。美国1月核心PCE物价指数同比终值1.3%,预期1.3%,前值1.3%。

基本面分析:

受全球央行宽松预期增强、中国1月信贷数据意外疲软、美联储主席耶伦本周的“鹰派”言论等因素影响,全球资本市场短期风险偏好出现大幅回落,主要股指均出现较大回落。从市场“熊”市特征来看,昨日连阳板块再度占据市场上风,但是涨幅的力度远低于前一交易日,市场调整进入尾声,空头力量则仍有继续“加剧”的可能。

IC2206(期货IC2206)日盘收于84.75,下跌5.4点,跌幅1.38%。成交量7320手,较前一交易日增加1476手,增幅10.79%;持仓量5992手,增幅6.03%。

盘面上看:

IC2206合约成交量较前一交易日减少528手至1583手;IH2205合约成交量减少610手至1067手;IC2206合约持仓量减少15手至574手。

资金面:

周三,资金利率多数上涨,市场成交趋缓,随着银行间市场上日资金利率回落,近期货币市场利率有小幅上升。

主力持仓:

IF2206合约前20名多头席位增持22手至179手;空头席位增持1手至82手。IH2205合约前20名多头席位增持近1300手,空头席位增持力度略超多头。IC2206合约前20名空头席位减持430手至1237手。

总结:

虽然近期指数持续调整,但是市场整体人气依然低迷,市场谨慎情绪继续笼罩市场,量能持续不足,持续拉锯的格局明显。从权重蓝筹股来看,昨天指数的放量明显超过了市场的预期,虽然资金持续流入,但是总体呈现量能不足的现象,这说明市场仍然缺乏资金的推动,因此指数未来继续上涨的空间仍然不大,指数的回调也比较有限。

从更长期的情况来看,当前的市场处于一个低位,并且缺乏利好消息,难以出现利好消息,难以构成利多,市场回调只能是短线的调整。从短期来看,沪深300指数的持续性主要来自于两方面的影响,一是监管层的持续发声,可能导致市场的情绪过于乐观,一旦情绪回归理性,市场的底部就将形成,后面股市回调的概率也比较大,二是从中长期来看,由于未来几年的盈利依然存在,基本面一直会保持乐观,即便是金融危机来了,可能经济增速回落,但是很难改变这个趋势。因此,这两个方面的影响都不会很大,但是从中长期来看,指数还是存在一定的回调空间的。